Ignacio realiza investigación en teoría econométrica, gestión de datos, aprendizaje automático, econometría financiera, series de tiempo, econometría aplicada, pronósticos, procedimientos no paramétricos y métodos no lineales. Su investigación más reciente en el campo de la econometría se ha concentrado en la inferencia en modelos definidos por restricciones de momentos condicionales, así como en los métodos de series temporales para modelos lineales no causales y no invertibles.

Ignacio supervisa la investigación en econometría teórica, las aplicaciones del aprendizaje automático (por ejemplo, pronosticar la diabetes o hacer proyecciones económicas utilizando el sistema de pagos), la macroeconometría (como modelos VaR y ECM) y la econometría financiera.